RLS实现求解最小二乘确定性正则方程

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RLS算法：递归最小二乘算法，使用迭代的方法求解最小二乘的确定性正则方程（奇异值分解也可以）。在用RLS时，数据矩阵会进一步得到扩充，将每次观测数据都放进来，而不是像奇异值分解只将每个滤波器都有数据时作为开始。这里就不多写RLS的推导过程；大致写一些思路：根据扩展后的观测数据矩阵A，定义出随时间和样本两个变化的时间相关矩阵和时间互相关矩阵，代入确定性正则方程；考虑到离当前时刻近的观测值对相关矩阵和...